Ads Top

CCI z wykorzystaniem modelu prognostycznego – strategia inwestowania na giełdzie

W dzisiejszym wpisie opiszę drugi wskaźnik inwestycyjny jaki wykorzystuje w swoich inwestycjach. Będzie nim CCI, czyli Consumer Confidence Indicator. Tłumacząc na polski jest to wskaźnik Zaufania Konsumentów Dostępny jest on na stronie http://stats.oecd.org/Index.aspx w zakładce Monthly Economy Indicator.

Strategia:

Strategia jest bardzo prosta, dla wskaźnika tworzymy średnia ruchomą o okresie 6 i wchodzimy na rynek akcji gdy wskaźnik znajduję się powyżej średniej a wychodzimy z rynku gdy poniżej . Jest tylko jeden haczyk wskaźnik jest opóźniony o 1 miesiąc . Jednak nie jest to problem, ponieważ dzięki modelom autoregresji lub ARIMA , można go spokojnie prognozować nawet na 6 miesięcy do przodu. I tak na dzień dzisiejszy mamy dane na grudzień 2010, ale spokojnie możemy z błędem 0,005% prognozować na styczeń. Ale o tym jak prognozować będzie za jakieś 2 tyg, więc zapraszam do lektury;). Poniżej wykres wskaźnik wraz ze średnią ruchomą o okresie 6.











Na powyższym wykresie jest widoczny wskaźnik CCI dla Państwa z G7(na stronie OECD , możemy wybrać wskaźnik CCI dla różnych krajów i grup krajów np. EuroZone) . Na wykresie jest podany wskaźnik od sierpnia 1994 do października 2010.Wychodząć z założenia, że gdy się poprawiają nastroje konsumentów w 7 największych gospodarkach świata będzie to skutkować większym entuzjazmem na rynkach a co za tym idzie wzrostami. Inwestuje gdy wskaźnik rośnie. Tak więc kupujemy akcji gdy wskaźnik CCI(niebieska linia) jest nad średnia ruchoma o okresie 6 (czerwona linia). Jak jest poniżej to wychodzimy z rynku i inwestujemy np. w obligacje lub lokaty. Należy dodać , że danę są podowane koło 15 każdego miesiąca. I tak jak widać na wykresie, 15 marca 2007, byśmy sprzedali akcjie i zainwestowali w bezpieczne aktywa. Tego dnia CCI przeciął średnią ruchomą i znalazł się pod nią. Kilka miesięcy pożniej zaczeła się bessa, a my byśmy wtedy mieli nasze pieniądze na bezpiecznej lokacie:)



Efektywność stosowania Strategi:



Dla przeprowadzenia efektywności strategi, sprawdziłem ile bym zarobił gdybym inwestował według sygnałów od 1984 roku. Sprawdziłem to dla 3 indeksów a mianowicie dla FTSE 100, Dow Jones Index i polskiego WIG 20. Tylko że w przypadku WIG20 , strategia były testowana od 1994 roku. Poniżej przedstawiam Tabele z wynikami










Oczywiście nie ciągle mieliśmy pieniądze w akacjach, ponieważ były momenty kiedy trzeba było wyjść z rynku. Przez ten czas inwestując pieniądze np. na lokate byśmy mieli o wiele większy zysk. Jak widać strategi jest skuteczna daje nam zarobić o wiele więcej niż gdyby stosować strategie kup i trzymaj. Dla zainteresowanych podaj link do arkusza exelowkiego gdzie znajdziecie:

- aktualne dane wskaźnika CCI dla G7

- średnia ruchomą z okresem 6 dla wskaźnika CCI

- liste sygnałów kupna od kiedy do kiedy trzymać akcje, wraz z zyskami ża dany okres.

-wykres wskaźnika CCI z średnią ruchomą.

link: http://www.4shared.com/document/Rl226msh/CCI2010.html





UWAGI:

- Wskaźnika CCI pobierany ze strony http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_CLI , trzeba tylko odpowiednio ustawić formularz aby wyswietlil dane CCI

- To sprawdzania zyskowności w danym okresie posługiwałem się stronami

FTSE 100 http://uk.finance.yahoo.com/echarts?s=^FTSE#symbol=%5EFTSE;range=1d

DJI http://uk.finance.yahoo.com/echarts?s=^DJI#symbol=%5EDJI;range=1d

WIG 20 http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig20/



W następnych wpisach będzie o tym jak prognozować wskaźnik CCI oraz aktualna analiza wskaźników wyprzedzających, czyli czy kupować akcje czy nie;)

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.